​ 上周在微信公众号【数据之佳】分享了一些个股的历史数据,因为字段有点多,我直接从数据库中导出数据,大概一个多G的文本文件,这一周将A股的数据历史日线数据全部找全了,分享出来,数据同样是一个文本文件,一个多G,一共15列,从左往右每一列的含义依次是: 1:日期,2:股票代码,3:股票名称,4:当日收盘价,5:当日最高价,6:当日最低价,7:当日开盘价,8:上一交易日收盘价,9:当日涨...

前言:应广大朋友的需求,本期推出“数字货币通用策略系列—搬砖套利”。搬砖套利通俗的将就是不同市场的相同产品进行低买高卖,赚取差价。可以说是熊市中的利器,牛市中的锦上添花。 什么是搬砖套利? 当两个市场的资产价格价差较大时,可以在价格低的市场买入一定数量的资产,在价格高的市场抛售相同数量的资产,赚取差价,俗称“搬砖”。 数字货币的套利流程是...

跨期套利策略简介 什么是跨期套利? ​ 跨期套利**是套利交易中最普遍的一种,是股指期货的跨期套利(Calendar Spread Arbitrage)即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。 ​ 跨期套利**是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的,又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread)两种形式。例如在进行...

前言:KDJ又称随机指标,属于短期波动性技术指标。D低于20时,属于超卖,D大于80时,属于超买。当K指标在超买区间上穿D指标时,意味着短期出现上涨的概率高,买入标的;当K指标在超卖区间下穿D指标时,意味着出现下跌的概率高,卖出标的。 KDJ指标怎么计算? KDJ指标的计算比较复杂,首先需要计算周期的RSV值,然后计算K、D、J值等。以周期为n的KDJ指标计算为例: 其中,Closen表示第n日收...

如何实现通知的功能 邮件 短信 如何实现通知的功能 邮件 待写,感兴趣查一下怎么发就行了 短信 这个时候就要感谢twilio提供的短信模块了,既能够免费发短信,又提供了非常简单的Python集成 以下就是他们的示例代码(需要py3 具体可以搜索twilio参考别人的文章进行注册账号,认证过后拿到了account_sid,auth_token和from_之后,to改成自己的手机号就可以实现发送短信通...

本节先从介绍基类开始讲起 基类代码 发送get请求示例 以获取合约行情为例 在client.py里面写方法 调用ticker方法 查看返回结果 基类代码 上一节我们提到了我们需要设计一个基类OkexBaseClient 此处完全可以借鉴github上的一个人的实践,主要是为了封装一些基本的操作。 该类初始化的时候需要传入交易用的key和secret,最后的代理可以默认不传。 类里具体的方法主要是通...

双移动平均线策略,通过建立m日和n日移动平均线,这两条移动平均线在价格移动期间必须有交叉点。如果是m>n ,则n日移动平均线“向上交叉”m日移动平均线是买入点,反之亦然。该策略基于不同周期移动平均线的交叉点,掌握交易标的的强弱时刻,并执行交易。短期移动平均线向上交叉长期移动平均线称为“买点”,反之亦然。好的,现在我们可以建立一个简单的策略,金叉...

简述 相比之前的策略4,这里就是换成了用一个新的因子。两者对比来看,似乎发现是不是我的beta对冲的时候出现了问题。 由于这里我大多数数据都换成用scipy和numpy来算,所以计算速度明显增加了。 对比着来看,这个因子似乎是比之前的策略4用的alpha1要好很多。虽然最终的结果只差一个小数点。但是我觉得很有可能是出现在那个操作股指期货的方式上了。 这个可以有待改进。 效果图 代码...

简述 这是关于聚宽上的一个策略的改版。本来这个教程是讲小市值策略的。但是我觉得这个数值太难看了。就换成了大市值的来做。其他基本不变。 这次在之前的策略二的基础上,做出了下面的两个改变 通过沪深300跟其ma20数值来做判断得到一个比值,来决定买入时使用的钱的比例 限制了选股区间(选什么题材的股) 相比于没有加这两个的策略来说,提高了年化10%的收益率吧 代码 效果图...

0 介绍 比特币区块链的核心就是交易,区块链唯一的目的就是用一种安全可信的方式去存储交易,交易一经创建就无法更改。这章中我们将在区块链中引入交易。 1 比特币中的交易 如果你是开发网络应用的程序员,若让你开发一个在线支付交易,你多半会在数据库中创建俩张表:账户表和交易表。账户表中将会存储用户账户信息,比如个人信息和余额。交易表中将会存储交易信息,比如钱从一个账户转账给另一个账户。但是在比特币系统中...

简述 在某位大佬的推荐下,发现聚宽这个好用。然后,我开始学着用聚宽来写下策略来玩一玩。 发出来是方便自己回去研究,有人愿意看也可以。 第一个策略,是我在看聚宽教程中的一个多股策略的demo时,有了点想法。 原来的那个策略跑出来效果很难看。所以,我就想能不能改进一下。就有了下面的这个策略 策略思路 既然都说是当前一天的股价高于历史m20的价格时,可以买,那么如果是多股的时候,买入的时候,是否可以按照...

前言 在看其中一个新手教程的时候,发现没有一个总的代码。 然后,就根据自己的理解,整合了一下。 对于,一开始根据研究发现,在这段时间,如果买全市场市值最低的几个,那绝对是要亏本亏到难以理解的。 所以,我这里就选的是,全市值最高的几个。 但是,这样就跟指数的波动相近较大了。(beta偏高) 代码 效果图...